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信达证券-金工点评报告：多数合约基差贴水收窄，IH远月转为升水-240727
研报作者：于明明，崔诗笛，孙石
来自：信达证券
时间：2024-07-27 13:32:58
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者Lou****100
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研报出处信达证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小1,292 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周多数合约基差贴水收窄，IH远月转为升水，对冲策略入场成本较低。
2. 指数成分股分红对基差影响较弱，IH下季月合约已经处于升水状态。
3. 历史数据统计、建模和测算完成，存在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
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