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西南证券-机器学习因子选股月报（2025年9月）-250831

研报作者：郑琳琳来自：西南证券时间：2025-08-31 12:46:52

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

b****i

研报出处

西南证券
研报页数

14 页
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研报大小

1,375 KB

研究报告内容

1/14

核心观点

- GAN_GRU因子自2019年1月至2025年8月的全A IC均值为11.36%，多头组合年化超额收益率为23.52%。

- 2025年8月，GAN_GRU因子在食品饮料、煤炭等行业表现突出，IC分别为22.17%、18.28%。

- 近期多头组合超额收益最高的行业为纺织服饰、公用事业等，且近一年内均跑赢对应行业指数。

- 风险提示：报告基于历史数据，未来市场变化可能影响因子表现，投资需谨慎。

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