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国金证券-“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611
研报作者：高智威
来自：国金证券
时间：2024-06-11 21:56:19
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者qq***ng
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研报出处国金证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小875 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 上周四大期指全线收跌，但成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异。
2. 期指基差已充分反映分红影响，市场结构性机会仍在，主动对冲策略表现优于被动对冲策略。
3. 策略信号方向一致，但近期表现不佳，随着市场风险消化，策略有望取得更好表现。
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