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光大证券-量化组合跟踪周报：大市值风格占优，市场现反转效应-250412
研报作者：祁嫣然，陈颖
来自：光大证券
时间：2025-04-12 17:29:58
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者us***ng
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,142 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周大市值风格表现优异，规模因子和残差波动率因子均显著正收益，市场出现反转效应。
- 沪深300和中证500股票池中，表现较好的因子包括5分钟收益率偏度和毛利率TTM，而市盈率TTM倒数和市销率TTM倒数表现较差。
- PB-ROE-50组合在各股票池中均出现超额收益回撤，私募调研策略相对中证800获得正超额收益。
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