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中信期货-FOF周报：权益市场回调，债券策略稳健-240910

研报作者：熊鹰来自：中信期货时间：2024-09-10 23:10:34

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研报类型

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发布者

bi***ds

研报出处

中信期货
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研究报告内容

1/13

交易品种及交易方向

【期货品种】：黑色金属和能源化工板块【交易方向】：看空【理由】：上周商品市场整体大幅下行，黑色金属和能源化工板块下跌幅度较大，CTA趋势策略中6个市场环境因子呈现利好，处于偏强状态。

【期货品种】：债券【交易方向】：中性【理由】：私募策略中，债券策略表现持续稳健，超额环境指标持续转好，目前处于偏好区间，指增策略超额多数为正。

核心观点

1. 上周权益市场回调，债券策略稳健，私募策略中债券策略表现稳健，股票多头策略有所反弹。

2. 商品市场整体大幅下行，黑色金属和能源化工板块下跌幅度较大，套利优于趋势。

3. 公募基金中债券型基金和量化对冲型基金整体表现较好，而QDII型基金和股票型基金表现较差。

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